量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现：跑赢市场0.21%
本周（截止到2017年9月22日）组合获得超额收益0.21%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为0.38%，沪深300指数涨幅为0.16%。组合的超额收益为0.21%，日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为：0.44%、-0.18%、0.24%、-0.39%、0.09%。
本期模拟组合绝对收益为1.13%，超额收益为0.72%
截止至2017年9月22日收盘，模拟组合总体收益为1.13%，跟踪标的指数沪深300收益为0.4%，超额收益为0.72%。如图3所示，本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
模拟组合月度收益情况
截止至2017年9月22日模拟组合在最近十二个月获取4.71%的超额收益率，十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为：0.21%、-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、0.91%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2017年9月22日）共进行了106次换仓。组合累计获得了602.62%，沪深300指数同期累计收益率为203.81%，组合超额收益为295.67%。组合其日胜率62.86%、月胜率83.8%，季度胜率94.28%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。