研究报告：兴业证券-决胜量化选股策略周报-171030

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-01 14:00:56
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：胡顺泰，任瞳，徐寅
研报出处：兴业证券	研报页数： 29 页	推荐评级：无
研报大小： 3,019 KB	分享者： lw****3	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
上周市场整体上涨。主流指数呈现不同幅度的上涨，沪深300指数2.42%领涨，而上证综指和中证500指数则分别上涨1.13%和0.90%，创业板指涨幅较小，为0.85%。多头策略方面，大多数策略实现上涨，VGS_TB选股策略涨幅最大，上涨1.21%。增强策略方面，多因子300选股300增强策略表现较为突出，以全周0.37%的超额收益荣登榜首。
两市成交比之前基本持平，两市日均成交约为4307亿。从融资余额来看，过去一周两市融资余额略有上升，截至10月26日，两市融资余额为9920亿元。
过去的一周市场风格偏向价值。消息面上，美国和欧洲将集中公布重大经济数据，其中，大小非农再度来袭，美国将公布10月ADP就业人数和10月季调后非农就业人口变动；除美国将公布10月ISM制造业PMI外，英国、法国、德国和欧元区10月Markit制造业PMI都将相继出炉。此外，日央行、英国央行和美联储均将公布利率决议。中国也将公布多组PMI数据，包括10月官方制造业PMI、10月财新制造业PMI及10月财新服务业PMI。本周我们推荐本月表现良好的3+2量化选股策略。

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