研究报告：中信期货-金融期货专题报告（股指）：风格策略追踪系列之四十五，风格如期切换,关注中小市值板块-171112

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-14 14:20:19
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：张革
研报出处：中信期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 1,471 KB	分享者：欣****娅	我要报错

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【研究报告内容摘要】

专题摘要
上周市场风格结束此前连续三周停留在蓝筹板块的状况，创业板指数涨幅略高于沪深300指数。
周度跟踪结果--净值整体表现稳定：上周市场表现总体来讲可圈可点，其中中小市值板块涨幅居前。我们跟踪的风格策略部分表现跟随市场，部分由于信号指向观望而持平。因此，也使得部分策略的相对净值出现回落。从总体而言，策略净值表现稳定，在近期风格持续停留蓝筹之后发生切换概率增加的市场氛围下，策略信号也会出现冲突和指向观望。不过，正如我们此前预判的一样，IC等中小市值板块的SA表现开始上升，在短期内会给市场风格切换带来持续的推力。而蓝筹板块加速度的下降使得其短期更偏震荡。
本周配置建议：上周各类轮动策略以蓝筹和观望为主，本周策略信号指向稍显综合，但指向IC等中小市值的信号增加。因此，本周建议投资者可继续关注中小市值板块的轮动可能。

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