研究报告：中信期货-2018分红跟踪之七：1806本周五交割，空头移仓依旧推荐远月-180615

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-06-19 08:37:23
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：张革，方晨
研报出处：中信期货	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 1,017 KB	分享者： fgr****yy5	我要报错

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【研究报告内容摘要】

策略跟踪
分红点数跟踪：本周沪深300、上证50、中证500分别分红7.38点、10.53点和6.86点。
但需要注意的是，从截止本周五的数据来看，预估的年度未分红点数、本周实际分红点数、以及下周预估分红点数均相对偏低。原因主要在于自6月11日成分股正式调整之后，新调入的成分股还未被分配具体权重，因此造成分红点数偏低的状况。尤其对于沪深300和上证50，由于分红进度较中证500落后，偏低程度更为明显。
分红对期指合约影响：本周五随着1806的交割，继续关注受分红影响最为明显的1807合约。
扣除分红影响后的矫正基差：从6月15日各合约的矫正基差来看（扣除分红影响），由于成分股调整（权重暂时为0）以及近段时间行情走低因素，各合约矫正后仍表现为负基差。
策略建议：对于本周1806合约交割后的空头套保移仓策略，考虑到6月到7月为分红集中区间（尤其是对于IF和IH），因此我们仍旧推荐移仓至较远的远月合约。

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